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银行从业《风险管理》判断:久期缺口绝对值
(发布时间:2013-7-22 来自:模考网)

银行从业考试《风险管理》判断练习题

  1.经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。()

  2.由于商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的,所以商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()

  3.高级管理层所需要的是非常具体的头寸报告。()

  4.巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。()

  5.流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。()

  6.根据监管机构的规定,操作风险包括法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。()

  7.商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。()

  8.在商业银行的管理过程中,经常运用流动性比率/指标法对商业银行未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。()

  9.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。()

  10.增强社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。()

  11.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率,属于静态指标。()

  12.如果变量X、Y之间的线性相关系数为O,则表明变量X、Y之间是独立的。()

  13.信贷资产证券化,是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档,对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券,从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。()

  14.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下,为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。()

  15.商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。()

 

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